开放式基金投资风险的VaR模型算法
开放式基金投资组合风险度量 hanspub
2021年4月20日 结果表明，景顺长城和泰达宏利之间对称相关，当置信水平相同时，不同
论文-开放式基金风险管理研究_百度文库
论文-开放式基金风险管理研究. 4.1.1市场风险评估方法—VaR模型. VaR方法是通过密度函
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基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究--《北方工业
首先选取十五只股票型开放式基会的净值,时问区问从每只基金的发行日到2010年3月12日,
我国开放式基金风险评估研究——基于VaR--GARCH模型和
本文在对国内外相关理论研究的基础上,重点阐述了国内开放式基金发展的现状,特征和面临
基于VaR的我国开放式基金市场风险研究--《合肥工业大学
本文针对后危机时期我国开放式基金市场，应用基于VaR理论的GARCH模型对我国开放式
基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究
基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究. 【摘要】： 风险价值 (Value at
开放式基金：融资方式与投资风险_百度文库
1.开放式基金投资风险的VaR模型算法 [J], 陶志刚;李志波. 2.衡量开放式基金的投资风险
基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析_百度文库
与国外发达国家证券投资基金相比，我国证券投资基金发展时间较短，在风险管理上还存
基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量--《统计与决策
该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入
基于VaR的中国开放式基金收益与风险关系实证研究--《东北
采取同样的方法本文发现：从整个样本时期来看,较低的AVaR对应着较高的收益率,但是
开放式基金投资组合风险度量 hanspub
2021年4月20日 本文选取了景顺长城(000418) 和泰达宏利 (000319)两支开放式基金作为研究样本，基于 Copula-ARMA-GARCH 模型研究投资组合的VaR。采用的数据为样本基金2015 年1 月1 日~2019 年12 月31 日的每日单位净值，数据来源为中国基金网。基金的日收益率序
VaR定义及其计算 知乎
2020年12月6日 VAR就是按某一确定的置信度, 对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成 资产价值的最大损失 的一种估计。 例: 一个基金经理希望在接下来的10时间内以95% 概率保证其所管理的基金价值损失不
金融学习笔记（十二）：VaR(Value at Risk) 知乎
2021年9月20日 在险价值（Value at Risk, VaR）是指特定时间长度内在一定信赖程度上的最大可能损失情形。 1993年由G30集团在《衍生产品的实践和规则》报告中提出，用以克服资产负债管理方法过于依赖报表（报表更新过慢，时效性差，无法满足金融业信息更新需求），β和方差方法只能给出波动幅度且过于抽象，以及CAPM方法无法糅合各类金融衍生
基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究--《北方工业
开放式基金已成为我国众多投资者选取的一种金融投资工具。作为一种投资工具,其存在的风险就在所难免,如何有效规避和预测开放式基金的风险就成为众多投资者以及投资机构极其关注的问题。很多专家学者在这方面做了大量的定性和定量研究。
论文-开放式基金风险管理研究_百度文库
4.1.1市场风险评估方法—VaR模型 VaR方法是通过密度函数或累积函数来表示风险的。 VaR (Value at Risk简记为VaR)中文译为“风险价值”或“在险价值”，是指在正常的市场条件和给定的置信水平内，在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失。 VaR的操作思路是:首先使用当的价格表 (利率、汇率、商品等的价格)对当的证券组合进行
MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析
2023年5月22日 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。 本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测结果进行
基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究
【摘要】： 风险价值 (Value at Risk,简称VaR)是指在给定期限内和给定置信水平下,投资者持有某个头寸或资产组合可能面临的最大损失。 VaR用简单的数字概括了已知头寸或组合潜在的损失和发生的概率,整合了多个风险暴露的结果,非常便于管理者和监管当局进行风险监控和管理。 VaR不仅被广泛地应用于微观风险管理,比如用VaR进行风险度量和监控、进行战
基于GARCH-EVT-Copula模型的开放式基金的风险度量及
本文的两大重点内容:首先是对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预测
对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的
2017年3月24日 本文综合考虑了收益的波动集聚性、分布的尖峰厚尾性 和杠杆效应，分别在正态分布、t分布、广义误差分布假设下 应用 GARCH模型和 EGARCH模型进行实证分析并计算 VaR 值，对我国开放式基金的风险进行分析，并比较了不同投资 类型和投资风格的开放式
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA-GARCH模型 The Risk Measurement on Portfolio of Open-End Fund—Based on Copula-ARMA-GARCH Model DOI: 10.12677/AAM.2021.104103, PDF, HTML, XML, 下载: 201 浏览: 300 国家自然科学基金支持 作者: 孙志芳 ：西安工程大学理学院，陕西 西安； 卢俊香 ：西安工程大学理学院，陕西
开放式基金投资组合风险度量 hanspub
2021年4月20日 本文选取了景顺长城(000418) 和泰达宏利 (000319)两支开放式基金作为研究样本，基于 Copula-ARMA-GARCH 模型研究投资组合的VaR。采用的数据为样本基金2015 年1 月1 日~2019 年12 月31 日的每日单位净值，数据来源为中国基金网。基金的日收益率序
基于VAR-GARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究
2015年9月30日 基于VAR-GARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究,金融市场风险度量,garch var,var garch模型,garch模型计算var,garch var eviews,市场风险,市场风险有哪些,市场风险溢价,市场风险管理 文档格式： .pdf 文档大小： 1.88M 文档页数： 48 页 顶 /踩数： 0 / 0 收藏人数： 1 评论次数： 0 文档热度： 文档分类： 论文 -- 管理论文 系统标签： 开放式
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4.1.1市场风险评估方法—VaR模型 VaR方法是通过密度函数或累积函数来表示风险的。 VaR (Value at Risk简记为VaR)中文译为“风险价值”或“在险价值”，是指在正常的市场条件和给定的置信水平内，在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失。 VaR的操作思路是:首先使用当的价格表 (利率、汇率、商品等的价格)对当的证券组合进行
基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究--《北方工业
开放式基金已成为我国众多投资者选取的一种金融投资工具。作为一种投资工具,其存在的风险就在所难免,如何有效规避和预测开放式基金的风险就成为众多投资者以及投资机构极其关注的问题。很多专家学者在这方面做了大量的定性和定量研究。
市场风险入门（风险价值VaR、CVaR与ES） 知乎
2023年5月5日 CVaR模型（Condition Value at Risk）：条件风险价值（CVaR）模型是指在正常市场条件下和一定的置信水平1-α上，测算出在给定的时间段内损失超过VaR值的条件期望值。. CVaR模型在一定程度上克服了VaR模型的缺点不仅考虑了超过VaR值的频率，而且考虑了超过VaR值损失的
MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析
2023年5月22日 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。 本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测结果进行
基于GARCH-EVT-Copula模型的开放式基金的风险度量及
本文的两大重点内容:首先是对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预测
对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的
2017年3月24日 对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 .pdf Kbd8980 (0人评价) 0 次下载 总 4 页 举报 用手机看文档 加入 VIP 获取下载特权 济向趣 2OO8年第9期 对我国开放式基金风险的实证研究 基 于 GARCH模 型 的 VaR方法 陈权宝，连 娟 (中国矿业大学 管理学院，江苏 徐州 221008) 摘 要：从我国开放式基金收益率序列的
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA-GARCH模型 The Risk Measurement on Portfolio of Open-End Fund—Based on Copula-ARMA-GARCH Model DOI: 10.12677/AAM.2021.104103, PDF, HTML, XML, 下载: 201 浏览: 300 国家自然科学基金支持 作者: 孙志芳 ：西安工程大学理学院，陕西 西安； 卢俊香 ：西安工程大学理学院，陕西
基于VaR模型的证券投资基金风险管理研究--《江西理工大学
基于VaR模型的证券投资基金风险管理研究 蔡琳 【摘要】：随着近几年金融市场的迅猛发展以及2006年中国基金业的快速崛起,巨额的资金流入了基金资产管理公司。 然而,接下来的全球信贷危机以及商业银行、证券公司的倒闭,使得风险管理的重要性被提到了一个空的高度。 投资者所面临的市场风险能否用单一的量化指标表示出来这个问题摆到了人们面。
基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究--《北方工业
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2020年12月6日 VAR就是按某一确定的置信度, 对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成 资产价值的最大损失 的一种估计。 例: 一个基金经理希望在接下来的10时间内以95% 概率保证其所管理的基金价值损失不
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2021年9月20日 在险价值（Value at Risk, VaR）是指特定时间长度内在一定信赖程度上的最大可能损失情形。 1993年由G30集团在《衍生产品的实践和规则》报告中提出，用以克服资产负债管理方法过于依赖报表（报表更新过慢，时效性差，无法满足金融业信息更新需求），β和方差方法只能给出波动幅度且过于抽象，以及CAPM方法无法糅合各类金融衍生
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4.1.1市场风险评估方法—VaR模型 VaR方法是通过密度函数或累积函数来表示风险的。 VaR (Value at Risk简记为VaR)中文译为“风险价值”或“在险价值”，是指在正常的市场条件和给定的置信水平内，在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失。 VaR的操作思路是:首先使用当的价格表 (利率、汇率、商品等的价格)对当的证券组合进行
MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析
2023年5月22日 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。 本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测结果进行
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【摘要】： 风险价值 (Value at Risk,简称VaR)是指在给定期限内和给定置信水平下,投资者持有某个头寸或资产组合可能面临的最大损失。 VaR用简单的数字概括了已知头寸或组合潜在的损失和发生的概率,整合了多个风险暴露的结果,非常便于管理者和监管当局进行风险监控和管理。 VaR不仅被广泛地应用于微观风险管理,比如用VaR进行风险度量和监控、进行战
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2017年3月24日 本文综合考虑了收益的波动集聚性、分布的尖峰厚尾性 和杠杆效应，分别在正态分布、t分布、广义误差分布假设下 应用 GARCH模型和 EGARCH模型进行实证分析并计算 VaR 值，对我国开放式基金的风险进行分析，并比较了不同投资 类型和投资风格的开放式
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